一、项目背景及目标

      1、项目立项背景

      近两年，根据监管部门下发的《支付安全风险专项排查》、《规范Ⅱ、Ⅲ类户开立管理健全风险防控机制》等多份文件，要求商业银行应健全风险监测和处置机制，加强账户开立、变更等行为监测和账户交易监测，实现账户业务的全流程监控与管理，上述文件对柜面及电子渠道的风险交易监控预警提出了更高的要求，通过对照分析我行现有交易风控系统，若仅通过现有预警系统改造无法完全实现人行要求的预警监测目标。因此展开了新一代海航风控系统建设工作。

      2、项目建设目标

      本次新一代海航风控系统建设主要以集中运营模式为目标，对电子渠道及柜面渠道的9个系统（含：个人网上银行、企业网上银行、手机银行、自助银行、STM、柜面、二代支付、银联、网联系统）进行事前、事中、事后等多种方式的风险预警、事中增强验证、交易阻断等功能。

二、项目策略方案

      1、项目小组架构

      由总行营运管理部、信息技术部、风险管理部组成项目小组，负责海航风控系统的选型测试、系统开发、项目实施具体工作。

      2、项目技术实施方案

       1）基于基础数据平台，完成电子渠道、柜面渠道及支付通道所需数据的采集、清洗和加工，实时计算出规则和模型所需的指标数据，提升反欺诈规则和模型的精确性。

       2）通过对行内数据和第三方数据的整合利用，搭建电子渠道、柜面渠道及支付通道业务风险预警系统，建立健全的风控处理流程。

       3）可实现对多渠道的业务进行事中实时监控，有效预防可能造成的客户资金损失。根据设定的风控等级，执行不同的管控策略，如短信验证、提示通知、阻断交易等。对高风险交易还可采用事中阻断，事后处置等方式处理。

       4）实现可视化管理平台的搭建，提供风控日志追溯和多维度报表、图表的统计查询。

       3.项目开发方案

      项目采取合作开发的模式进行平台建设以及外围系统接入改造，开发方式计划采取合作开发的模式，平台落地实施以及系统重构由外包供应商为主，其他配套系统由我行自主设计、人月外包配合方式完成。

      4.人力资源分析

      项目经理：由营运管理部1名人员担任，牵头负责实施海航风控系统平台的项目建设工作、协调工作，项目建设期间需全程保证在研发现场。

      技术经理：由信息技术部1名人员担任，项目建设期间需全程保障技术研发工作，项目建设期间需全程保证在研发现场。

      需求人员：由营运管理部4名人员、风险合规部1名人员担任，需保证需求阶段在研发现场。

      开发人员：由信息技术部5名人员担任，项目建设期间需全程保证在研发现场。

     测试人员：由营运管理部4名人员担任，需保证测试阶段在研发现场。

三、项目创新亮点

      1、实现了系统实时采集数据、实时分析数据，事中实时决策预警，并可根据规则灵活执行策略，如增强验证、交易阻断、风险提示等功能；

      2、支持自动甄别虚拟运营商、通信小号、虚假手机号等诈骗手机号；

      3、支持识别ip数据、归属地数据、客户所使用的硬件设备信息，为异常交易提供佐证；

      4、通过多维度采集客户交易分析，系统能通过不同规则，监测可疑交易行为：如出租出借账户、木马钓鱼、账号疑似被盗、客户试探性交易、撞库操作、洗钱交易特征等行为。

      5、支持多维度客户行为排查分析，查询客户交易及相关对手交易信息，并通过反查功能，对客户账户信息、设备信息、交易信息、对手信息等数据的关联信息，进行反向筛查。

      6、根据外部风险形势及监管防控案件要求，支持灵活新增及调整风险预警规则，大大缩短开发周期，提高响应力。

四、项目过程管理

      2019年8月正式启动，经历两个阶段研发工作，历时十个月，至2020年7月24日完成整个项目的建设工作。项目完成新风控平台搭建，9个外围渠道系统接入工作，共计完成风控规则314条（其中柜面规则66条、电子渠道规则248条）。

      一阶段项目实施工作

      需求阶段：工期0.5个月，T+0.5月内完成；

      设计阶段：工期0.5个月，T+1月内完成；

      开发阶段：工期1.5个月，T+2.5月内完成；

      测试阶段：工期1个月，T+3.5月内完成；

      投产阶段：工期0.5个月，T+4月内完成。

      二阶段项目实施工作

      需求阶段：工期0.5个月，T+4.5月内完成；

      设计阶段：工期0.5个月，T+5月内完成；

      开发阶段：工期2个月，T+7月内完成；

      测试阶段：工期2个月，T+9月内完成；

      投产阶段：工期0.5个月，T+9.5月内完成。

五、运营情况及项目成效

       目前风控系统已上线，至今已试运行两个月，共计产生有效监控279339条，在风控预警排查中，发现可疑交易并进行相应处理。截止2020年9月末共排查发现197个可疑异常情况，对确属异常账户处理措施为：已劝说其中3个账户前来我行变更或销户，对43个账户实施了止付冻结，对9个账户予以重点关注，对3个账户予以调高风险等级，防控跨境赌博和电信诈骗等违法犯罪行为风险。

六、经验总结

       一是改变固有思想转变风险管理理念。持续进行风险案例学习，进一步提高风控管理人员风险防范意识，能够举一反三，提升风控管理人员的风险嗅觉与事件决策效率。同时针对发现的可疑账户、可疑交易，除了排查分析客户交易行为外，还需对所涉问题账户，在开户、电子渠道签约等环节的客户身份识别进行排查核实，从业务风险产生源头进行有效控制。

       二是持续优化规则、持续防范风险。目前风险客户行为存在多样性、复杂性和不确定性，决定了风控模型不能一成不变，必须与时俱进，根据时下客户的交易行为特征进行研究，根据客户异常交易行为特点，持续优化风控规则。