一、项目背景和目标

      为进一步防范风险，根据《中国人民银行支付结算司关于加强个人II、 III类银行结算账户风险防范有关事项的通知》（银支付〔2019〕55号）、《中国银保监会办公厅关于银行机构网络安全漏洞引发虚假账户风险的通报》（银保监办发〔2019〕94 号）、账户风险监测管理办法（试行）文件精神以及其他监管文件要求，结合我行自身业务发展需要，需对账户交易环境和交易行为进行实时风险防范。

      实时交易风险监测平台能更好地识别和防范日益严峻的外部欺诈风险，如批量虚假注册/薅羊毛、账户盗用/账号信息窃取、交易欺诈、商户虚假交易、伪卡欺诈等，同时满足监管对II、III类账户的监控要求。

二、项目/策略方案

      实时交易风险监测平台建设可以提高银行风险防控能力，同时满足监管机构的要求，可以更好地识别和防范日益严重的来自互联网欺诈（批量虚假注册/薅羊毛、账户盗用/账号信息窃取、交易欺诈、商户虚假交易、伪卡欺诈等）。

      实时交易风险监测平台建设，具备事前、事中和事后的风险侦测、识别、处理能力，在不降低客户体验满意度的前提下实现快速、动态和全面控制各渠道端交易风险，推动我行业务快速、健康、安全地发展。

      平台主要功能如下：

    （1）终端安全判断：对交易终端进行实时安全检测并上报终端采集数据进行分析，包括移动终端和浏览器终端。数据采集应满足监管信息采集安全要求和我行业务应用需求。

    （2）风险模型建设：建立账户风险监测指标体系，构建账户风险监测模型，并根据账户风险变化，不断完善监测指标体系和模型。对客户登录、修改手机号码、开户、转账等风险环节配置规则模型，规则模型应满足监管需求和行内业务需求。规则配置可实现灵活配置，热部署，灰度运行等特性。

    （3）风险接口服务发布：实时交易风险监测系统根据风险规则模型对交易系统上送信息项进行改造,交易系统通过行内服务总线调用实时风险监测接口进行风险判断，风险判断应支持熔断机制。

    （4）风险事件处理：对高风险事件，后台风险处理人员接到预警，以核查单方式进行人工核验，形成案件库，以备事后核查、统计、追溯和上报，同时为风险监测模型的升级和优化提供数据支撑。

    （5）管理类功能：包括但不限于：风险大盘展示、风险监测模型管理、风险信息管理、黑白名单管理、数据报表管理、系统参数管理、日志管理、系统监控开关管理、权限管理、渠道管理等。

    （6）系统性需求：系统应支持分布式架构、高可用方案、横向扩展能力，保证业务连续性。

三、创新点

    （1）共享共用，迁移整合行内反欺诈信息库

      针对我行现有的行内监测名单、外部监管机构监测名单、反洗钱黑名单等数据库分散存放、重复取数等问题，实时交易风险监测平台对上述名单数据库进行了迁移整合。其中，行内黑名单迁移70309条、人行前置机全量名单迁移12520条、反洗钱全量名单迁移3831680条、命中名单46条、白名单6条。通过平台化管理和标准化输出，实现风险信息在全行范围的共享共用，形成了统一的反欺诈风险信息库。

     （2）坚实保障，覆盖线上线下全渠道业务

我行现有风控机制多为针对线下业务的控制，且覆盖业务有限。实时交易风险监测平台不仅可覆盖传统线下业务，亦可覆盖各种新型线上业务，包括注册、登录、转账、密码修改等，特别是对IP地址、设备等新风险点的防控，可为我行各项业务开展提供坚实的风控保障。上线首日即筛查出风险事件总数1744条，其中高风险事件15条、中风险事件263条、低风险事件1466条。

     （3）全程防控，事前事中事后全流程侦测

      目前我行对客户风险的监控大多为事后，实时交易风险监测平台可将风险服务前移，嵌入各业务流程，具备事前、事中和事后的风险识别和处理能力，用精准打击的事中风险自动预警模式代替传统的撒网捕鱼式监控风险预警和人工事后干预，在业务办理流程中加装一道有力的防火墙。

     （4）决策丰富，打造风险和体验相平衡

      实时交易风险监测平台提供丰富多样的风险决策支持，支持对风险的柔性干预，平台初期设置了规则276条、黑名单策略16条。根据不同渠道特点、业务和风险类型，建立分级干预策略，对于中低风险，可采用提醒、授权、增强身份验证等柔性干预策略，提升客户体验；对于高风险交易，可采用终止支付等干预策略，确保客户资金安全。

四、项目过程管理

     （1）项目立项阶段（2019年12月-2020年2月），确定项目计划，包括项目组织、项目人员、项目分工、项目内容、项目预算等。

     （2）项目外包商选型阶段（2020年3月—4月），完成系统软件外包商选型和招标工作。

     （3）需求分析阶段（2020年5月），由业务人员提出业务需求，项目工作组审核。

     （4）系统开发阶段（2020年6月-7月），由外包商和技术人员负责开发，项目工作组全程跟踪。

     （5）测试阶段（2020年8月-9月），完成功能测试、UAT测试、准生产测试和压力测试。

     （6）上线阶段（2020年10月19日），完成生产环境的上线运行，监测日常实时监测。

五、运营情况

       实时交易风险监测平台于2020年10月19日投产上线，提供丰富多样的风险决策支持，支持对风险的柔性干预，平台初期设置了规则276条、黑名单策略16条，上线首日即筛查出风险事件总数1744条，其中高风险事件15条、中风险事件263条、低风险事件1466条。

      此外，针对我行现有的行内监测名单、外部监管机构监测名单、反洗钱黑名单等数据库分散存放、重复取数等问题，实时交易风险监测平台对上述名单数据库进行了迁移整合。其中，行内黑名单迁移70309条、人行前置机全量名单迁移12520条、反洗钱全量名单迁移3831680条、命中名单46条、白名单6条。

六、项目成效

       实时交易风险监测平台则具备事前、事中和事后的风险侦测、识别、处理能力，在业务办理流程中加装一道高科技的“防火墙”，有助力防控来自我行内外部的欺诈成本，维护客户资金安全，营造良好金融生态。

七、经验总结

      实时交易风险监测平台目前已构建电子银行渠道的账户风险监测模型、设备安全监测、系统管理类功能（包括黑白名单管理），后续将根据账户风险变化，不断完善监测指标体系和模型的功能拓展性。此外将从电子银行渠道拓展到柜面渠道、ATM/POS渠道、自助设备渠道、第三方支付渠道和客户欺诈风险等账户全渠道风险监测。