一、项目背景及目标

近年来，电信网络新型违法犯罪猖獗，不法分子诈骗手段层出不穷，客户遭遇电信诈骗不断发生，同时也陆续接到《中国人民银行办公厅 公安部办公厅关于印发<电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案>的通知》《2022年浙江省金融机构打击治理电信网络诈骗和跨境赌博违法犯罪工作方案》等监管文件。

为满足业务发展，提升支付领域自主风险防控能力，台州银行构建了一套风控业务全面、监控渠道丰富、处理性能优越的渠道交易监测系统。利用流计算、大数据建模、实时决策技术，识别支付业务场景的欺诈风险，解决电子银行注册、登录、转账等相关风险。该系统实现电子银行交易反欺诈的同时，拓展接入其他渠道，实现跨渠道、跨场景、联防联控，协同打击的长效工作机制，持续完善电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理体系，有效切断犯罪分子涉诈涉赌资金转移链条。

二、项目方案及系统架构

自2019年起，台州银行与邦盛科技历时6个月完成“渠道交易监测系统”项目一期的需求讨论、立项、开发，并于2019年底一期功能上线试运行。

2021年6月份实现了监测系统事中干预功能的升级，可以根据不同风险等级的规则触发预警并反馈给电子渠道、核心渠道相应的干预策略，实现对可疑交易加强认证、实时拦截、暂停非柜面等功能。

2022年，随着打击治理电信网络诈骗及跨境赌博工作不断深化，电信诈骗资金转移工具由借记卡转向信用卡的趋势，转移渠道由电子渠道向网点柜面取现的趋势。本年度继续扩大交易监测覆盖面，接入信用卡交易渠道，并与柜面取现业务实现实时对接，提醒前台柜员注意客户的异常取现情况。

系统架构如下图：

三、创新点

电子银行业务的发展，为金融支付、交易提供了极大的便利性，同时也使业务前移，客户身份更易泄露，导致客户账户出现盗用风险，不法分子采用钓鱼、薅羊毛、虚开二类户等行为，配以电信诈骗、网络赌博操作，加剧电子银行支付交易的欺诈风险。我行建设渠道交易监测系统，对接支付系统渠道，实现对账户付风险、商户整体风险的统一管理。通过加强账户支付实时风险识别和商户风险闭环管理，提高业务管控覆盖率和风险管控准确率。系统对内采用可视化方式配置三方数据、规则、指标、模型、策略，监控反欺诈决策结果，实现了可视化风险核查与运营；对外以接口形式向渠道提供实时反欺诈服务，执行渠道业务对应的规则、策略等，实时识别欺诈风险。 

1.流处理技术优势

台州银行渠道交易监测系统利用邦盛的流处理技术，为系统提供了更为强大的时序处理能力。流立方内置大量的计算模型，自带高可用的分布式指标存储，具备指标快速上线能力。对于复杂事件处理规则，流立方能够毫秒级解决复杂事件的时间事件和数据乱序的问题。在部分复杂交易场景，例如“同用户过去24小时内，先登录系统，之后1分钟内转入大于X元，之后30秒转出大于Y元的事件次数”，能够做到毫秒级识别并实时预警。

2.规则更新实时生效

渠道交易监测系统以时间切片的方式存储计算的中间结果，切片的粒度可以大到日、月，也可以小到秒级别，可以任意伸缩时间窗口，在线直接修改指标的时间段并实时生效。针对新型电信诈骗的异常交易特征，能及时上线新规则，有效管控可疑账户。典型举例如下，当欺诈分子识别当前规则逻辑是“过去60分钟同设备登录账户数大于10”，因此采取“每个设备30分钟登录账户9个，然后更换新设备再登录9个”的手法持续操作，企图绕过风控。交易监测系统监控后，规则维护人员需立即在线将规则修改为“过去30分钟同设备登录账户数大于等于9”。由于该系统存储的指标是以分钟为单位，过去30分钟的累计数据无需重新运算，所以该修改可无需等待，立即生效，快速识别并拦截。 

3.设备指纹***性

渠道交易监测系统运用设备指纹技术，该技术为设备ID生成专利技术，精度高达99.999%，防控欺诈者进行设备伪装，对设备信息篡改、刷机、跨浏览器等行为均无法干扰设备指纹识别，以支持对不同用户间的设备关联分析。

4.系统性能整体优异

渠道交易监测系统基于流立方和决策引擎的优越性能，能够确保99.9%的决策处理在100ms内完成，不会出现任何拥塞和阻断情况。由于采用了分布式架构以及全增量处理模式，实时指标平台在订阅了将近50个包含求和、平均、去重、方差等各种计算模型的情况下, 单物理节点的处理能力依然能够达到每秒100,000笔流水以上, 且其处理时效性均为毫秒级。 

四、运营情况

渠道交易监测系统已接入个人/企业网上银行、移动营业厅、小微网银、核心动账等多个渠道，正常运行的模型140多个，已开发的干预策略有强制人脸别、阻断、人工核实、暂停非柜面、降低非柜面额度及频度等。上述模型和干预策略的运行一方面满足了监管的要求，实现人脸识别技术在交易环节的应用，切实解决账户买卖导致的开立实名、使用不实人的问题；另一方面也成功避免我行客户的资产损失。

五、项目成效

渠道交易监测系统的风险识别准确率、覆盖率高，兼顾业务风险管控和用户体验。帮助台州银行有效识别支付、交易等多种欺诈风险，同时匹配以合理的处置策略，阻断多笔高风险交易，有效降低了交易风险，同时对于中高风险交易采取了增强认证、阻断等措施，因风险处置策略合理，未影响客户体验，客户反馈良好。 

1.防范慈善刷单类诈骗

2022年一季度上线了防范慈善刷单类诈骗的监测模型，直接阻断向慈善机构小额汇款后的下一笔非同名转账交易并实施一对一的防诈宣教，该工作机制上半年已成功劝阻300多位受骗客户、成功避免600多万元损失。

防范网银境外盗用类诈骗

2022年二季度针对客户发生网银在境外被盗用的电信诈骗事件，该系统上线了“新设备在境外或境内高风险地区异地登录”的监测模型，此类可疑行为的干预不再单纯依赖人脸识别，增加人工核实环节。5月份“中国村镇金融”公众号上发布了台州银行主发起的村镇银行的成功拦截的案例，通过此机制保证了客户账户零损失。

警银联动防范高风险被骗客户

2022年三季度台州银行响应台州人行、台州公安的号召，率先开展“警银联动”数据在线上交易的运用。渠道交易监测系统与互联网小微智融平台的警银联动反骗模块对接，正式上线了“警银联动高风险被骗客户向陌生账户大额转账”的监测模型。该高风险客户转账时，系统实时阻断了其交易，监测人员马上联系客户，确认遭遇冒充京东客服的诈骗事件，此模型成功避免了该客户50多万元的经济损失。

2.防范异常取现的可疑客户

由于2022年度涉案账户取现特征较为明显，异地陌生账户汇入后，大部分在半小时内通过柜面或ATM机取现的情况，渠道交易监测系统快速上线了“ATM频繁取现”“快进快出异常交易”等相关模型，实现了核心渠道准实时账户管控，暂停非柜面业务的权限，有效、及时的处置了可疑账户。

六、进一步的设想及应用

1.探索引进账户涉赌涉诈风险的分类分级，构建更为科学的管控机制。针对每个账户实施更加灵活的干预措施，比如小额交易的可疑客户，给予较低非柜面额度，保证其日常消费，又避免其账户涉案。

2.通过大数据挖掘、知识图谱等人工智能技术的运用，构建更加智能的涉诈涉赌嫌疑主体的画像，不但要包括客户的基本身份信息、账户信息、交易信息外，还要涵盖交易链条、资金交易关系网络、对手特征、行为偏好、客户关系、风险标签等多项维度，精准识别涉诈涉赌可疑特征网络，挖掘电信诈骗团伙，提前发现潜在的涉案账户，实现精准管控。

3.进一步实现与反洗钱工作的互动，充分运用反洗钱成果，服务涉赌涉诈“资金链”治理。