案例背景及面临挑战

随着信息技术发展及全球经济一体化，金融市场变化风起云涌，企业内外部风险环境日趋复杂，风险数量及种类与日俱增，而金融创新及银行产品和服务的复杂程度越来越高，对金融行业的风险管理水平提出了更高的要求，风险管控能力已然成为金融行业核心竞争力的重要组成部分。

广东省农合机构经过十年的大发展，虽然各项业务得到了长足进步，但风险监控工作较为薄弱，在风险管理上存在明显滞后的问题，主要表现为：尚未建立前瞻性的全面风险管理理念和战略偏好；全面风险管理组织架构及职能发挥形似而神不似；风险管理工作以事后处置为主，缺乏事前防范和事中控制；尚未建立起风险数据集市、数据标准和数据质量控制机制，风险管控技术和系统工具建设滞后；风险监控主观性强且分散，缺乏统一的风险监测标准和系统性、整合性的监控机制。

本次项目拟建立一套包括管理理念、组织架构、制度流程、系统工具和专业团队建设等在内的风险管理体系；以“小法人、大系统”的管理体制为基础，强化技术在风险管理中的应用，建设一套基于全省农合机构使用的，具备创新性、整合性、有效性的全功能风险管理系统，实现对各类风险信息的收集、风险分析、风险处置及风险后评价功能；满足基层农合机构监测防范各类潜在风险的需求，提升省联社对农合机构重大风险监控的效力，构建全面、有效的风险管理体系。

实施时间

2016年9月―2017年9月。

应用技术／实施过程

风险预警是一项技术要求较高的系统工程，要立足广东农信实际，坚持业务、系统与数据三位一体的整合理念，整合规划风险预警平台模块，满足省联社及各农合机构用户的需求，终实现风险预警系统的运行安全化、应用科学化、效益大化。

 本次项目规划了一个集市一个平台四大模块，实现“业务、数据和系统”三位一体的整合：即建立一个统一的风险数据集市，全面整合内外部风险数据；统一基础平台，整合用户管理、运维管理、模型管理、报表展现、工作流引擎、问题管理、知识管理、查询查证工具等；通过统一数据集市及基础平台支撑机构风险监测，信用风险预警，合规、内控、操作风险管理及稽核审计非现场监测四大模块。

（一）实现三道防线的整合联动

风险预警系统应用于省联社、市联社/市办、各下辖机构的风险管理三道防线日常工作中：

一道防线通过风险预警系统实现日常自查，并对二、三道防线的风险管理要求作出回应；

二道防线利用风险预警系统实现机构风险监测预警、信用风险监测预警、落实操作风险管理、内控管理与合规管理；

三道防线通过系统及时了解潜在风险，实现高效审计，并对内部控制进行独立的监督与评价。

（二）实现整合的标准化风险体系

风险预警系统设计并实施了适用于辖内机构的风险管理标准框架：

 机构整体风险部分，共制定机构风险基础指标53个，预警规则298条，预警指标及规则的制定结合了省联社及下属机构的多轮沟通，充分覆盖了监管要求、监管热点、省联社管理要求、及下辖机构关注风险点。预警对象覆盖全部农合机构，对于有特殊要求的指标，支持调整指标的适用机构；每个基础预警指标对应若干个量化的预警规则，定义了不同的预警等级，不同机构的预警规则设置支持参考当地监管要求单独设置。

信用风险部分，制定出信用风险预警信号513个，其中单一客户对公类信号312个，个人类信号147个，资产组合类信号47个，农合机构预警情况信号13个，充分覆盖了风险场景及各风险管理部门的实际需求。预警对象包括单一客户层面、资产组合层面、省联社监测层面；在单一客户层面，信号覆盖公司治理、关联风险、合作方风险、声誉风险、担保风险、授信风险、经营管理、缓释风险、财务风险、账户风险等主题；在资产组合层面，信号覆盖覆盖产品风险、集中度风险、区域风险、宏观经济风险、行业风险等风险主题。

非现场审计平台设计一般模型204个，其中预警模型97个，分析模型107个；覆盖信贷业务、员工管理、会计柜面、票据业务、中间业务、信息科技、国际业务、法人治理、票据业务、财务管理、资金业务10个业务领域，其中前四类占比较大。

GRC三合一管理模块通过整合操作风险与内部控制管理系统，满足操作风险与内部控制一体化管理的目标，进行个性化配置及差异化开发；实现规划、实施、检查、监督、改进的全流程管理，并整合相关资源支持管理工作；实现自动化的动态更新、动态管理、持续改进的内控管理机制；明确了操作风险与控制控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标、制度管理、积分管理等合规内控与操作风险管理相关等13个工具的管理流程。同时三合一模块还设置了流程库、指标库等标准库，其中流程库包含10个一级流程、39个二级流程；关键风险指标共73个，覆盖管理活动及业务活动中的关键操作风险点， 实现了下辖所有机构管理基线的标准化。

（三）实现风险信息的合理共享

风险预警系统通过风险数据集市，整合各条线风险管理的相关数据，以名单共享、预警信号、报表报告等不同形式满足不同部门层级、不同条线乃至不同机构间风险信息的自动披露和主动共享的需求。

（四）采用统一技术平台实施

风险预警系统基于J2EE技术规范，B/S三层结构；采用多层次、构件化的软件设计思想，良好的MVC架构模式。基于普元EOS平台开发，可实现应用的快速部署及二次开发；本系统的任务处理流程需要依赖普元BPS工作流引擎进行交互，系统对接工作流API接口，实现业务流程的接入。基于同样的技术平台及开发规范，风险预警系统深度纳入我社统一门户，实现用户、机构等方面的统一管理。

数据交互是本系统与外部系统的大的交互模式，风险预警系统通过ETL与任务调度工具获取外部系统的数据，并对数据进行重新加工、变形、校验等工作，将数据处理成系统需要的数据结构，并结合系统的模型，对数据进行分析处理，得出分析结果，并以报表等方式进行展现。

应用效果

1．机构整体风险预警实现对全省96家农合机构信用风险、流动性风险、市场风险、资本抵补、盈利能力等核心监管指标的监测预警，按权限层级推送给不同的管理人员，并实现多维度统计分析，为省联社、办事处及农合机构不同层级管理人员提供决策参考。

2.信用风险预警为全省农合机构1万多名客户经理对超400万户信贷客户进行贷后监测提供全方位支撑，并为贷前审批和贷中审查提供依据。具体一是建好“聚焦镜”,通过全面的预警规则体系确保精准预警客户风险事件。二是架好“放大镜”，通过不同的预警等级提示风险管理人员重点关注客户重大风险信息。三是搭好“信息云”。系统及时从内外部获取数据，整合内外部风险信息，形成单一客户统一风险视图。四是用好“分流器”，通过不同的风险审批权限矩阵实现了风险信息的差异化处理，对于不同的风险事件实行分级管理。五是扎好“铁笼子”，通过统计评价各分支机构及管户客户经理客户风险管理状态确保风险管理落实到位。

3.操作风险管理方面。前期,省联社已组织推动96家农合机构开展业务流程梳理，依流程定岗、定责、定编，建立规范的岗责体系，并设立专业化的信贷业务审批中心和集中运营的管理部门，打造前中后台分离的运营模式，完善内部控制体系。在此基础上,进一步引入操作风险管理三大工具，选取三家试点机构，组织开展业务流程梳理、风险点识别和自我评估及损失数据收集，形成流程库、风险库、控制库。同时，建设制度管理、操作风险三大工具管理、内控管理、检查整改、问题管理、违规积分、监管台账、法律管理、案防管理等功能，搭建电子化工作流，提升省联社和农合机构内控、合规及操作风险管理的效率。

4. 通过建立非现场审计模型，开展非现场预警监测，为现场审计提供线索，以及查询查证、资金流向分析、关联关系分析等工具，提升省联社和农合机构审计条线工作效率和效果。

单位介绍

2005年8月5日，广东省农村信用社联合社成立，在省政府的授权下，代表省政府履行对辖内农合机构的管理、指导、协调和服务职能。省联社成立以来，在省委、省政府的正确领导下，在有关监管部门和地方各级政府的支持下，引领全省农合机构深入贯彻科学发展观和国家经济金融方针政策，以服务“三农”、中小企业和县域经济为宗旨，不断深化改革创新，加快转型升级步伐，打造“小法人、大系统”新体系，实现各项业务的跨越式发展，存贷款规模居全省银行业首位，盈利水平保持平稳，税收贡献显著，并在2016年获得“全国五一劳动奖状”，成为全国农信系统的排头兵和广东农村金融的重要力量。

本文由2017年度农村金融科技创新优秀案例评选组委会授权发表，转载请注明出处和本文链接。