一、项目背景及目标

1.断卡行动 ：断卡行动纳入自治区“平安广西”建设，断卡行动进入常态化、严监管。而常效管理中，模型有效性发挥核心作用。我行实操中，“断卡模型”与“反洗钱电诈可疑交易模型（简称反洗钱模型）”布放在不同系统，不同人员维护，带来操作冗余及管理盲区。

2.三年行动：中国人民银行、公安部等11部委联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，人行南宁中支反洗钱考核新增“线索立案率”，重点考核可疑交易报告对洗钱上游犯罪立案的贡献度。

3.我行的痛点：一是“断卡行动”要求及时拦截，模型响应标准为快、准、断。“反电诈模型”属于反洗钱范畴，模型响应要求“应报尽报，压降误报”。两种模型作用有冲突，既要服务有效拦截，压降涉案，又要服务线索准确性高。前者偏向事中，误杀率较高；后者为事后，要经过较长时间组合分析，降低漏报的同时要求提升线索贡献度，难度极大。二是大量靠人工采集电诈涉案线索，人工取数，人工分析指标宽表，高峰时4人长期作业，工作量很大。三是涉及系统多：数仓、核心、反洗钱、名单、前端，开发响应工作量大，链路过长，及时性欠缺。四是导致反洗钱管控失真：因阻断机制不一样，故断卡事中模型布在事件与任务分析处理系统，断卡事后模型布在数仓，反洗钱模型布在反洗钱监测系统，导致断卡黑名单与反洗钱黑名单各自独立，名单库泛化，且造成同一客户可能被断卡管控时评级为低风险的“怪象”。使得我行面临极大的操作冗余和管理盲区。为了贯彻落实“风险为本”故开展反电诈反洗钱防风险“三合一”改造——将断卡模型、反洗钱模型、账户全生命周期管理融合。

二、项目/策略方案

1.断卡模型与反洗钱模型融合：以可视化建模平台为抓手，经前期人工大量分析，将成果经可视化建模学习分析（后期不间断），提取共性，试算权重，将布于数仓的断卡事后模型与布在反洗钱监测系统的“反洗钱诈骗模型”有机融合，保留断卡事中模型，以解决断卡快速响应。

2.敏捷建模：按监测时效性进行任务分类、按任务紧急程度建立排序矩阵，根据风险程度不同对模型规则组合进行权重赋值，以区分模型推送分析任务的紧急程度。同时，反电诈与反洗钱模型都关注命中账户与涉案账户的关系，通过机器学习涉案账户特征方式，及时动态优化模型指标、阈值。

3.统一管控措施：实现断卡客户和反洗钱电诈客户统一进入“北行名单统一查控平台”自定义名单库，实现模型命中——推送名单库自定义建库——启动洗钱风险评级——指令核心系统进行账户管控，实现系统简化、模型处理人员，更重要的是整治了管控措施怪象。

4.RPA作业提升效率：在反洗钱可疑交易分析人工作业流程中首次引入RPA机器人，替代人工取数、任务下发、报文上报等，实现作业的流程化、高效化。

三、创新点

1.三合一架构：两模型整合后都布在反洗钱监测系统，两工作整合后断卡账户与洗钱客户、评级、名单库建库及核心系统管控合一。

2.智能化建模：

（1）智能判断——首次运用大数据算法实现“断卡”模型与反洗钱监测系统的“诈骗模型”的融合。由数据中台分别捕获我行涉案客户100余个宽表指标特征，综合提炼制定“断卡”策略30余个，运用可视化建模平台反向计算该批客户分别击中“断卡”策略、反洗钱监测系统诈骗模型70余种指标占比情况。

（2）智能控制——首次实现模型管控，联动挖掘风险客户，有效解决客户生命周期管理中的风险失真、管控交叉重叠或漏管控等风险隐患。我们针对风险属性极高特征设计了“特殊例外情形”规则模型20余条，作为“评级红线”，将这些“评级红线”规则设计为智能“一键调级”并触发“一键管控”，同时对命中紧急程度高的反洗钱监测模型预警案例实现名单挖掘、统一管控、联动调高风险级别，避免部分触发了“评级红线”规则、模型预警客户在人工分析时被错误排除，模型管控“一键”模式在洗钱风险评级中实现T+1日完成，比全流程人工作业评级耗时减少了 9个工作日，及时管控率达100%。

（3）智能操作——首次引入RPA机器人替代部分人工操作，提升集中分析效率。我们在反洗钱可疑交易分析集中作业流中的数据提取、任务派送、报文收发环节引入RPA机器人操作。自主研发RPA智能提取客户尽职调查指标30余个，达到既定阈值时由RPA派发尽职调查指令。预警案例终形成可疑交易报告后，由RPA上传可疑交易报告报文数据、下载回执数据回填至该行反洗钱监测分析系统，涉及的作业流程环节耗时压降达30%-60%。

（4）智能监测：抽取两种模型击中涉案客户占比不低于某阈值X%的所有指标，重建模型DK，在可视化建模平台试跑模型DK各指标综合权重A%阈值下对客户的击中率、成案率、命中率，当击中率、成案率、命中率分别达到某特定B%、C%、D%阈值，则终在反洗钱监测系统以原已抽取的指标有并以综合权重A%阈值建模，形成该算法模型DK，解决命中“断卡”模型客户无法通过有关系统快速有效精准传递、客户反复命中不同系统中不同模型导致重复或漏报可疑的长期痛点、难点。

四、项目过程管理

1.项目准备阶段。为顺利实现反电诈反洗钱防风险一体化项目，引入RPA辅助可疑交易分析集中处理，我们做了大量准备工作，由运营管理部作为项目牵头部门，成立由行领导牵头的工作领导小组，数字金融管理部、信息技术部配合完成。前期制定明确的项目计划，设置科技配套、项目持续性、工期缺失等风险应对措施，保障项目按期完成。自2022年以来，分别开展可疑分析集中上收、数据收集准备、同业调研、团队组建、需求分析、项目评估等。

2.集中实施阶段。2022年广西北部湾银行正式启动反电诈反洗钱防风险三合一项目建设，经过多部门共同协助，历经需求分析、功能设计、系统开发、测试验证等多个阶段。2022年7月，我们完成风险评级与账户管控联动响应机制的建设，实现重点可疑、命中名单等21种风险指标评级联动管控；9月完成RPA可疑交易数据提取功能、任务派发功能上线；10月完成RPA上传可疑交易报告报文数据、下载回执数据功能上线。2023年8月上线模型融合、统一管控功能，计划年内完成敏捷建模功能。

五、运营情况

项目上线后，系统运行稳定，并在全行推广应用，用户均反馈良好。

六、项目成效

1.提升风控有效性：实现模型管控，即命中模型客户优先管控、联动评级，解决评级与管控不统一、解决漏评级、漏报告、漏名单。

2.提高可疑交易上报率和上报质量：可疑交易有效上报率突破10%；重点可疑报告立案率至少提升了10个百分点，获得公安机关嘉奖。

3.全面优化反洗钱作业效率：可疑案例集中分析用时压缩达30%；报文收发操作耗时压缩达60%，任务派送耗时压缩达90%。

4.人力成本压降：人力压降不少于0.5人/次。“断卡”等风险客户管控链路入口优化为名单统一查控平台，系统入口减量达80%、流程节点至少压降50%、流程中信息传递环节的人力压降100%。

5.强化高风险客户管控有效性：高风险属性客户评级耗时不超过2工作日，比全流程人工作业评级耗时至少压缩9个工作日。

七、经验总结

1.积极收集内外部信息，持续优化风险监测模型。反电诈、反洗钱管理部门应主动作为，加强沟通联动，做好对监管指引、监管规则、洗钱案例、产品/业务经营环境等风险信息的日常收集工作，持续优化产品/业务风险监测指标，以应对电信诈骗、洗钱手法不断变化的挑战。

2.加强客户信息数据治理，夯实风险监测系统的数据基础。客户身份及交易记录信息是监测系统有效运行的基础，金融机构应以客户为基本单位，持续加强客户身份信息和交易记录要素数据完整性和准确性治理。

3.加大技术支持，提升监测系统有效性。模型的有效性依赖于强大的技术支撑，只有不断更新技术手段，合理打通风险监测系统与各业务系统间信息壁垒，保证风险监测系统与业务系统之间信息有效传递，才能不断提升可疑监测分析的有效性。

4.重视风险管理技术性人才队伍建设，为风险监测分析提供充足人力保障。加强反电诈、反洗钱管理技术型人才配备，积极加强内外部交流、培训，从风险防范专业能力、技术敏感度等方面强化对人才队伍的培养锻炼，打造优秀风险监测专业人才团队。