一、项目背景及目标

近年来，金融领域的数字化趋势明显，数字化转型已逐渐成为各类大中小型金融机构的基本战略，其中数字化风控作为其重要基础逐渐被重视。目前，各家大行均已结合各自经营特色建设了风控基础平台提供数字化风控服务，农商行体系内建设步伐相对较为缓慢，大多尚未涉及或早期探索阶段。

我行前期根据不同业务部门需求分别建设了大数据风控、客户风险预警、账户风控预警、零售内评等6套风险相关系统，均由不同业务部门根据不同业务场景需求发起建设，分散在不同团队进行管理。随着我行数字化转型的不断深入，这种分散的建设方式面临模型全生命周期管理难、系统维护成本高、信息和资源不共享、风险无法全面综合防控等问题。这类问题在金融体系内具有一定的普遍性。

鉴于此，为解决这些问题我行自主设计了数字化风控中台，其中如何通过一套平台支撑全行各类业务场景的数字化风控是本次项目的主要难点。针对该问题，架构层面在抽取公共基础能力的同时，在不同场景的业务管理系统和风控中台之间，设计了一个风控应用层，用于兼容、适配不同业务场景下的差异性风控需求。

二、创新点

该平台具备以下特性：

1.统一化：统一了数字化风控基础底座，可通过该中台同时实现信贷、交易、账户、操作、合规等各类场景风险防控。

2.体系化：打破传统烟囱式建设的信息壁垒，实现各类风控场景互联互通，实现全面、综合、一体化的数字化风控体系。

3.实时化：得益于系统自身优异的实时大数据计算性能，通过中台能实现各类风险事件实时的监测、预警和拦截。

4.智能化：综合使用传统规则模型和机器学习算法，保证可解释性的前提下，提升了风险识别的效果。

5.可视化：风控模型研发的全过程，都可在页面上以拖拉点拽完成，提升了研发效率和质量。

6.国产化：风控中台核心技术和关键组件均来自国内自主研发，摆脱了对外部技术的依赖。在安全性、稳定性方面得到极大提升，能够有效防范外部技术风险，确保业务运行的安全可靠。

三、项目技术方案

3.1 系统应用架构

风控中台由下到上分成了风险数据、风控中台、风险应用、风险场景4层，底层基于行内外各类数据，给中台提供数据支撑。中台提供了通用的数据集成、实时计算、规则引擎等基础能力。应用层面向信贷、交易 等场景建设不同的风险应用。最终，支撑全行各类风控场景，如：信贷审批、反电诈、反洗钱等等。对应架构图如下：

图1. 数字化风控中台系统应用架构图

3.2 系统技术架构

基于微服务技术平台，整体架构如下图，主要包括：数据底座、应用程序基础框架、批计算框架、实时计算框架、核心模块层、中台能力层和风控服务层。对应架构图如下：

图2. 数字化风控中台系统技术架构

3.3 系统数据架构

通过对行内外各类基础数据的不断探索和挖掘，沉淀形成了风险数据集市，集市中构建了包括：客户、交易、贷款、违约等63个数据主题，累计1200余项数据维度，为风控中台提供了丰富的数据支撑。

图3. 数字化风控中台系统数据架构

3.4 系统业务架构

从业务架构上来看，我们将整个风控体系分为中台和风险应用两层：

●风控中台负责识别风险，基于中台强大的大数据实时计算和内外部数据衍生等基础能力整合各类数据，从客户、账户、设备、位置、网络等多个维度进行风险的综合判断，对可能存在的风险进行识别。

●风险应用负责处置风险，对接各类业务场景，处理不同场景下差异化的业务逻辑过程，如：问题贷款拦截、风险交易的预警和拦截、可疑账户的冻结等。

对应架构图如下。

图4. 数字化风控中台系统业务架构

四、项目过程管理

整体风控中台建设共分为三个阶段：一阶段主要完善系统基础能力，以支撑更多风控场景；二阶段主要完善交易反欺诈能力；三阶段主要实现批量风控及针对现有各类风控系统进行能力融合，实现模型集中管理。

图5. 数字化风控中台建设阶段

五、运营情况

目前风控中台广泛应用于我行信贷审批、反电信诈骗、反洗钱、反黑中介、合规风控、操作风险防控等10余个业务领域。目前平台内总计研发模型150余个，规则4000余条，变量近5000个，对接数据源约近300个，应用于信贷、交易、营销等风控领域的 85余个不同业务场景/产品。日均进件量250余万笔，日均识别风险7000余次。信贷审批单笔进件执行时长由3分钟缩短至平均10秒；模型研发速度由一至两个月缩短至平均一周；同时研发质量也大幅提升，基本实现了“生产变更零事故”。

六、项目成效

经济效益：自上线以来，授信风险领域，累计决策467万次，识别风险166万次。小微贷款用信余额711.5亿元，户均余额38万，不良率从1.14%下降到0.75%。不良贷款率控制位列同等规模行业第一、上市银行第二。贷款审批的时效由以往的30分钟缩短至平均10秒钟。在交易反欺诈领域，日均监测交易250余万次，识别风险8000余次，我行涉案账户识别覆盖率达到80%至90%。

社会效益：基于该技术体系，可支持各类金融业务纯上线办理。为民众提供更加简单、便捷、高效的金融服务。同时，支持风险事件的实时监测、预警、阻断，为民众的资产安全保驾护航。

行业效益：本项目探索出了一套适应于中小规模银行的低成本、高效率的数字化风控技术体系。

数字化驱动效应：通过本项目，建设了一套数字化的风险防控技术体系，通过数字化手段满足各类业务的风控需求。驱动行内风控数字化，为我行数字化转型打下夯实基础。

行业借鉴意义：采用集中式、统一的风控平台，结合各类敏捷化的风控应用，在满足不同业务个性化风控需求的同时，实现数字化风控能力建设。

七、经验总结

一是可以有效提升风险管理的精准度和效率。通过集成各个业务线的数据，风控中台能够全面监控和评估各类风险，包括信用风险、市场风险、操作风险等，有助于降低金融机构面临的潜在风险。此外，风控中台还可以帮助金融机构优化决策流程，提高决策效率和准确性，从而提升整体运营效率。

二是可以实时监控各项风险指标，快速响应风险事件，提供数据分析和风险实时监测、预警、阻断能力等。有助于金融机构更好地应对市场波动和风险事件，及时采取措施降低潜在损失，保障金融机构的稳健经营。

三是风控中台的实施将为金融机构带来更为显著的积极作用。首先，它有助于加强对各类风险事件的监控和预警，提高金融机构的抗风险能力；其次，通过优化决策流程，风控中台可以提高金融机构的决策效率和准确性，促进业务发展和创新，提升企业竞争力。