一、项目背景及目标

当前，经济下行趋势未改，商业银行面临更为严格的行业监管和更大的利差收窄压力，对商业银行风险管理的有效性提出了更高的要求。面对宏观政策和市场环境的变化，传统的风险管理模式已不适应现阶段我行高质量发展的要求。为实现我行“未来五年成为区域领先和具有全国影响力的精品上市银行”的愿景目标，践行我行“十四五”规划的战略蓝图，我行急需加快风险管理的转型升级，建立专业化的非零售信用风险内部评级系统，将非零售业务信用风险管理数字化、信息化，实现风险创造效益，为我行信贷业务稳健增长提供有力支撑，保障我行信贷业务高质量发展。

二、项目/策略方案

1.技术架构

非零售信用风险内部评级系统属于金融风险管理技术领域。它主要运用先进的风险管理技术和方法，对非零售信用风险进行评估和监控，以帮助金融机构更好地管理风险，提高风险管理效率。本系统采用k8s容器平台部署应用，具备小型、快速部署、轻量、持续集成、简单安全的特点；

展示层：采用Vue作为前端技术框架基础，结合综合ng-Zorro作为成熟组件基础，扩展安硕自研的Web A3UI来实现金融场景下的前端展示；

代理层：Nginx，Web应用，一般可用Nginx来实现，对用户和外部Web服务客户端提供统一入口；

接口层：网关Gateway用于提供前端与后端的服务进行统一入口管理，达到分布式部署能力，网关集成流量控制、服务转发、身份校验、URL过滤等职能，负责服务自动注册、发现等；

服务层：采用SpringCloud一系列开源集成组件实现分布式、权限控制、批量访问等职能；

数据层：采用DM8（达梦）数据库进行存储，DM8 以 RDBMS 为核心，以 SQL 为标准，是一个能跨越多种软硬件平台、具有大型数据综合管理能力的、高效稳定的通用数据库管理系统。

2.业务模式

非零售信用风险内部评级系统业务模式主要包括以下几个方面：

客户信用评估：通过对客户的基本信息、历史信用记录、财务状况等因素进行分析，评估客户的信用等级，为金融机构提供决策依据。

风险监测与预警：实时监测客户的信用状况，及时发现潜在的风险，并发出预警信号，以便金融机构采取相应的风险管理措施。

风险限额管理：根据客户的信用等级和业务需求，设定相应的风险限额，确保金融机构在风险可控的范围内开展业务。

风险报告与分析：定期生成风险报告，对非零售信用风险进行全面分析，为金融机构提供风险管理策略建议。

三、创新点

非零售信用风险内部评级系统项目在建设或推广应用等方面的创新点主要体现在以下几个方面：

1. 技术创新：

采用微服务容器化部署的架构：我行此次非零售内评应用服务器采用容器化进行部署。

容器化（Kubernetes）部署可以在物理机和虚拟机上调度运行容器，利用Kubernetes实现跨多台主机进行容器编排；更加充分利用硬件，最大程度获取运行应用所需资源；有效管控应用部署和更新，并实现自动化操作；系统维护工作量小，方便系统迁移及灾备。

采用信创达梦数据库：非零售信用风险内部评级系统采用达梦数据库，版本DM8，使用RAC方式部署，保证高可靠与高性能。

2. 业态创新：

行业细分评级模型：针对不同行业的客户，评级系统引入行业细分评级模型，结合各行业的特点和指标，更准确地评估客户的信用风险，并为不同行业提供个性化的风险管理措施。

监控与预警系统：评级系统不仅仅停留在静态的评级结果，还可以结合实时数据，构建监控与预警系统，帮助金融机构及时发现和应对客户信用风险的变化，提高预警能力。

3. 应用场景创新：

供应链金融评级：评级系统在供应链金融中应用广泛，通过评估供应链上各个环节的风险，为金融机构提供更全面的风险管理服务，促进供应链的稳定发展。

这些创新点使非零售信用风险内部评级系统能够更好地适应我行的变化和发展需求，提高评级的准确性和效率，为我行提供更精细化的风险管理服务。

综上所述，非零售信用风险内部评级系统在技术、业态和应用场景等方面的创新点主要体现在采用了先进的技术手段和数据分析方法，实现了评级作业的全面电子化和广泛应用场景的创新应用，提高了银行的风险管理能力和决策效率。

四、项目过程管理

项目各阶段的执行周期如下：

2022-11月-1日,项目启动, 启动需求调研；

2022-12月-16日，求调研结束，系统设计开始；

2023-3月-31日开发完成，业务测试方案评审，SIT测试全面开始；

2023-5月-19日测试结束，上线准备开始； 

2023-5月-30日上线结束，进入试运行阶段。

五、运营情况

非零售信用风险内部评级系统在推广应用、用户反馈、系统运行情况如下：

在大型商业银行中，非零售内评结果已经得到了比较充分的应用。这些银行利用内部评级体系进行信用风险管理，提高了同业业务的量化风险管理水平。同时，通过对非零售敞口业务类型的全覆盖，实现了对同业业务的量化管理。这些银行的非零售内评结果成为同业业务授信和交易对手管理的重要参考依据，减少了超额授信和交易对手信用风险的发生。

相比之下，中小银行在非零售信用风险内部评级系统的应用上还有待加强。由于缺乏先进的量化分析工具，这些银行往往还是以人工经验判断为主，无法实现对同业业务风险的有效管理。但是，随着经济新常态下银行间市场债券违约风险的频发，非零售信用风险内部评级系统的应用变得更加重要。因此，未来中小银行也需要加强在这方面的应用，提高同业业务的量化风险管理水平。

六、项目成效

经济效益：

1. 提高风险管理效率：内部评级系统可以自动化处理大量的信用风险数据，减少人工操作，降低成本，提高风险管理效率。

2. 优化资源配置：通过对信用风险的准确评估，银行可以更加合理地配置资本和人力资源，避免资源浪费。

3. 提升信贷质量：通过内部评级系统，银行可以更加准确地评估借款人的信用状况，减少不良贷款的发生，提升信贷质量。

社会效益：

1. 增强金融稳定性：通过准确的信用风险评估，可以减少金融市场的不稳定性，降低系统性风险。

2. 促进公平竞争：内部评级系统的应用可以减少信息不对称，促进公平竞争，防止信贷歧视。

3. 推动金融创新：内部评级系统的应用可以为金融创新提供支持，推动银行业务的拓展和创新。

七、经验总结

非零售信用风险内部评级系统在我行及银行同业业务中的应用已经产生了和预期产生的经济社会效益包括：

1.提高银行的信用风险管理水平，减少贷款违约和债券违约等风险事件的发生。

2.实现对同业业务的量化管理，提高银行的业务操作效率和管理决策的科学性。

3.提高银行的竞争力，帮助其在竞争激烈的金融市场中取得优势地位。

4.有助于维护金融市场的稳定和健康发展，促进经济的可持续发展。

综上所述，非零售信用风险内部评级系统在银行同业业务中的应用已经取得了一定的成果，未来还有望发挥更大的作用，为金融市场的发展和稳定做出贡献。